洪武二年正月，兰州的积雪还未化尽，冯胜便接到了西进的军令。
徐达的令信简洁有力：“河西四郡（凉、甘、肃、沙），汉家故土。今傅友德定陇右，君当西出，复我河山。稳扎稳打，勿求速胜。”
冯胜将令信在烛火上焚了，唤来副将蓝玉和陈德。三人围在地图前，油灯的光晕染开河西走廊那狭长的地形——南倚祁连雪峰，北临大漠戈壁，一条通道蜿蜒一千二百里，串联四座孤城。
“最难打的是凉州。”蓝玉指着最东端，“张良臣逃到那里，纠集残部，号称五万。不过多是溃兵，不足为虑。”
陈德却摇头：“凉州易取，难在肃州（今酒泉）。守将朵儿只班是扩廓死忠，麾下有三千蒙古铁骑。更麻烦的是……”他手指西移，“沙州（今敦煌）的守将阿鲁温，与吐蕃、畏兀儿诸部皆有联姻，若逼急了，恐引外患。”
冯胜静静听着，待二人说完，方道：“所以大将军才说要‘稳扎稳打’。河西不同于中原，这里汉、蒙、回、藏杂居，强攻只会驱民为敌。”他取出一卷文书，“这是兰州归降的畏兀儿商人提供的河西诸城详情，你们看看。”
蓝玉接过细读，越看越惊：“凉州粮仓空虚，守军欠饷三月？肃州水源单一，全靠讨赖河？沙州兵少，但城防坚固……”
“知己知彼。”冯胜起身，“传令全军：三日后出发。第一批不带攻城器械，只带丝绸、茶叶、盐巴。”
蓝玉愕然：“将军这是要去经商？”
“比经商更重要。”冯胜目光深远，“我们要去告诉河西百姓：明军来了，带的是货物，不是刀兵。”
正月廿八，三万明军西出兰州。与傅友德的疾如风火不同，冯胜行军极慢，日行不过三十里。每过一村一镇，必派通晓各族语言的使者先行，宣告：“大明王师至此，市易照常，秋毫无犯。”
起初无人敢信。河西被元朝统治百年，各族早已习惯兵过如篦。但冯胜严令：有擅取百姓一针一线者，斩。有骚扰妇女者，斩。有毁坏农田者，斩。
军令并非虚设。行军第五日，有个百户偷了牧民两只羊，冯胜当众将其鞭笞五十，革职为卒，并双倍赔偿牧民。此事如风般传遍沿途。
二月初九，大军抵凉州东五十里。张良臣派来使者，言辞倨傲：“冯将军若退兵，愿献黄金五千两。若不然，凉州城坚，五万将士枕戈待旦。”
冯胜不答，只让使者参观军营。那使者见明军军容严整，粮草充足，归去后不知说了什么，三日后，凉州西门守将竟悄悄送来密信：“愿献城门，只求保全性命。”
蓝玉大喜：“将军，天赐良机！”
冯胜却将密信烧了，对那守将派来的亲信道：“回去告诉你家将军：若要归顺，当光明正大开城。暗中献门，是背主求荣，我军不要这等人物。”
亲信惶然而去。陈德不解：“将军，为何……”
“今日他能背张良臣，明日就能背我。”冯胜道，“况且凉州城中人心未附，强攻不如困守。传令：围三阙一，留北门不围。”
“纵敌出逃？”
“张良臣若逃，凉州可不战而下；若不逃，困守孤城，士气自溃。”
围城十日，城中果然生变。先是粮仓被抢，接着有部将欲开城投降，被张良臣斩杀。消息传出，军心更乱。二月廿一夜，张良臣终于率亲信从北门突围，往肃州方向逃去。
冯胜闻报，只令蓝玉率三千骑虚追三十里，主力按兵不动。次日清晨，凉州守军开城请降。冯胜入城后第一件事，便是开仓放粮——用的还是张良臣没来得及带走的存粮。